PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTIP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC).

GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GTIP и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
90.42%
GTIP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.57

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.21

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

GTIP:

1.28

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.66

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.58

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

GTIP:

1.55%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.54%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTIP:

-4.04%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

GTIP

С начала года

3.62%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.19%

5 лет

1.58%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTIP: 1.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTIP: 2.21
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GTIP: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GTIP: 0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTIP: 4.58
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.46
GTIP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GTIP и ^GSPC

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-10.07%
GTIP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 2.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
14.23%
GTIP
^GSPC