PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTIP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTIP и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GTIP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.97%
74.87%
GTIP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIP:

1.67

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

GTIP:

2.41

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

GTIP:

1.29

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

GTIP:

0.67

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

GTIP:

4.77

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

GTIP:

1.51%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

GTIP:

4.32%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

GTIP:

-14.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTIP:

-3.24%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


GTIP

С начала года

4.48%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.78%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTIP, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
GTIP: 1.67
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино GTIP, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GTIP: 2.41
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега GTIP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GTIP: 1.29
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара GTIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GTIP: 0.67
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина GTIP, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
GTIP: 4.77
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
-0.17
GTIP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GTIP и ^GSPC

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.24%
-17.42%
GTIP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26%
9.30%
GTIP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab